Я много искал, и каждый автор веб-сайта дал формулу для расчета EMA, как показано ниже.

EMA = EMAp + {K * (Price - EMAp)}

EMA = exponential moving average
EMAp = the previous period exponential moving average
K = smoothing constant
Price = current price 

Но никто не упомянул, как получить экспоненциальную скользящую среднюю за предыдущий период .

Подскажите, пожалуйста, как получить EMA предыдущего дня ??

1
Pawan 7 Янв 2016 в 14:26

2 ответа

Лучший ответ

Экспоненциальное сглаживание - это рекурсивная формула для анализа временных рядов. В качестве базового случая вы начинаете с фактических данных для первой точки данных временного ряда. Итак, в вашем случае вы должны использовать фактическую цену акций для первого дня, а затем начать использовать свою формулу для второго дня.

2
John Coleman 7 Янв 2016 в 12:07

При расчете EMA сначала нам не хватает 1-й точки EMA, как вы упомянули, поэтому мы берем значение SMA (простой скользящей средней) того же периода, который мы использовали для EMA.

SMA Point 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1
SMA Point 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4
SMA Point 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

Для периода 10 дней k = 2 ÷ (Period + 1)

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

EMA = ((Текущая цена - Предыдущая EMA) × k) + Предыдущая EMA

EMA Point 1 = ((38 - 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35 (have used SMA Point 1 as Previous EMA)
EMA Point 2 = ((36 - 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38 
& so on....

Надеюсь, это решит вашу проблему, не стесняйтесь спрашивать, есть ли у вас сомнения.

2
mssach 7 Май 2017 в 05:24