Это моя последняя попытка после публикации нескольких вопросов, которые могли быть плохо рассмотрены / описаны. Я хочу получить этот DataFrame как результат:
Signal price buy_units sell_units cashflow balance
Index
0 0 40 0 0 0 100000
1 1 50 2000 0 -100000 0
2 -1 100 0 -2000 +200000 200000
3 1 50 4000 0 -200000 0
4 -1 70 0 -4000 +280000 280000
Это бэктест стратегии биржевой торговли. Когда Signal равно == 1, buy_units равно текущему balance (значение из предыдущей строки), разделенному на price. Затем balance уменьшается на cashflow (то есть единицы x цена * -1). Остальное не требует пояснений. Проблема: вычисление buy_units без итерации, но в векторизованном виде. У кого есть идеи как это решить?
В конечном итоге я хотел бы спроектировать это в классе с методами «Расчет единиц» и «Расчет баланса», но на первом этапе это не обязательно.
2 ответа
Если сигналы -1 и +1 всегда чередуются, как в примере, то баланс на шаге n+2 равен остатку на шаге n, умноженному на возврат цены между n+1 и n+2.
Я использую накопленный продукт, чтобы преобразовать это в векторизованные операции в пандах:
# initialize balance
df['balance'] = 0.0
df.balance.iloc[0] = 10000.0
# calculate returns
df['return'] = df.price / df.price.shift()
# calculate balance where signal is -1
df.loc[df.Signal == -1, 'balance'] = \
df.balance.iloc[0] * df.loc[df.Signal == -1, 'return'].cumprod()
Денежные потоки и количество единиц могут быть легко рассчитаны по балансу.
pandas.__version__) вы используете?
0 следует за 1 или -1. Но это правда, если мы не найдем способ математически упростить задачу, тогда, вероятно, не будет векторизованного решения.
Вы можете создать временный фрейм данных для выполнения ваших вычислений:
temp = df[df.balance == 1]
Затем выполните вычисления на этом фрейме данных:
df.ix[df.balance == 1,'buy_units'] = temp.balance/temp.price
И удалите временный фрейм данных:
%reset selective -f temp
Похожие вопросы
Связанные вопросы
Новые вопросы
python
Python — это мультипарадигмальный многоцелевой язык программирования с динамической типизацией. Он предназначен для быстрого изучения, понимания и использования, а также обеспечивает чистый и унифицированный синтаксис. Обратите внимание, что Python 2 официально не поддерживается с 01.01.2020. Если у вас есть вопросы о версии Python, добавьте тег [python-2.7] или [python-3.x]. При использовании варианта Python (например, Jython, PyPy) или библиотеки (например, Pandas, NumPy) укажите это в тегах.
buy unitsзависит отbalance,balanceзависит отcashflowиcashflowзависит отbuy unitsверно?) И я определенно не эксперт, но это похоже на работу, требующую циклов.