xts - это пакет R, который содержит расширяемый класс и методы временных рядов. XTS расширяется и ведет себя как зоопарк.

Подробнее про xts...

Xts допускает естественные запросы времени на основе диапазона, подобные этому willsh["1979-12-31/2017-12-31"] Есть ли в tidyverse что-то подобное?....
10 Июл 2021 в 13:44
Предположим, у меня есть следующий набор данных: Ежедневные наблюдения S & P500 и ежеквартальный общий государственный долг. Наблюдение за кварталом во времени xxxx-01-01 xxxx-04-01 xxxx-07-01 xxxx-10-01 Торговые дни, такие как выходные и праздники, обозначаются с NAS 2020-01-01 NA 2020-01-02 3257.....
31 Май 2021 в 02:05
У меня есть таблица фиктивных переменных, где значение равно 1 или NA. Я знаю, что хочу придать этим манекенам одинаковый вес по рядам. Это мой начальный набор данных в формате xts: NESN ROG NOVN ZURN ABBN UBSG LONN 1989-12-01 1 NA 1 1 NA 1 NA 1990-01-01 1 NA 1 1....
24 Май 2021 в 12:11
У меня есть несколько объектов xts, которые все являются индикаторами, если акция находится выше или ниже определенного среднего значения. Этот список структурирован следующим образом: переменная размера - S или B, переменная значения - H или L, а переменная импульса - D или U. Так выглядит часть м....
r xts
22 Май 2021 в 15:01
Любая помощь по этой проблеме приветствуется, и я понимаю, что это, вероятно, действительно глупый вопрос. У меня есть переменная, содержащая символ, вызывающий проблемы. Я пытаюсь создать функцию, которая вычисляет различные показатели на основе финансовых данных, в данном случае sma из столбца в п....
16 Май 2021 в 18:11
Обновление (13.05.2021, 11:55): данные не воспроизводятся. Спасибо @G. Гротендику за комментарий. (Это мой первый пост в Stackoverflow, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, есть ли какие-либо основные ошибки, которые я допустил в этом вопросе) Здравствуй, У меня есть почасовые измерения качества ....
13 Май 2021 в 17:41
Скажем, у меня есть объект xts, и я возвращаю индекс через функцию Rcpp. Прикосновение к объекту xts таким образом, похоже, повреждает объект xts. Это можно исправить, заставив глубокую копию. Хотя у меня есть обходной путь, я не понимаю, почему существует проблема - или почему требуется мой взлом?....
13 Май 2021 в 06:02
У меня есть следующие заголовки: "Index","Open","High","Low","Close","Volume" Я хочу использовать только объем закрытия в таблице под названием цены, как мне выбрать только закрытие столбца, чтобы я мог использовать только эти данные? Я пробовал что-то вроде closePrices <- prices("Close") А также....
r xts
30 Апр 2021 в 14:22
Фрейм данных "Бангладеш" выглядел так: Province Country Cases Date 1 NA Bangladesh 0 2020-01-22 2 NA Bangladesh 1 2020-01-23 3 NA Bangladesh 2 2020-01-24 4 NA Bangladesh 3 2020-01-25 Чтобы преобразовать в xts, я использовал следующий ....
20 Апр 2021 в 20:39
Я получил xts через пакет Quantmod для S & P500 и указал определенный диапазон дат: library(quantmod) getSymbols("SP500", src="FRED") SP500.noNA <- SP500[-which(is.na(SP500))] SP500.start <- match(as.Date("2018-12-13"), index(SP500.noNA)) - 30 SP500.end <- match(as.Date("2018-12-27"), index(SP500.....
18 Апр 2021 в 22:31
Я играю с R и xts, чтобы создать теоретический сценарий, в котором 10k было инвестировано в акции, и посмотреть, как они вырастут. Я могу делать все, вплоть до расчета доходности акций, но я не знаю, как добавить новый столбец к xts, который будет принимать 10 тысяч и оценивать рост с течением врем....
17 Апр 2021 в 20:58
У меня есть большой объект xts с несколькими переменными. Таким образом, индекс является ежедневным, он соответствует точным дням, однако есть только одно наблюдение для каждой переменной в месяц. Есть ли способ удалить день из индекса и оставить только год-месяц? Например, чтобы проиллюстрировать....
22 Мар 2021 в 19:19
У меня есть xts с OHLC и логическим столбцом: isSwingBottom. Мне нужен новый столбец, который дает индекс первого появления isSwingBottom, выполняя поиск только по датам, предшествующим текущей строке. Я нуждаюсь .......
r xts
19 Мар 2021 в 05:21
Может ли кто-нибудь помочь мне понять, почему функция «порядок» не сортирует фрейм данных xts, как ожидалось? Как вы можете видеть ниже, функция заказа, похоже, выполняет свою работу, поскольку появляются индексы .......
16 Мар 2021 в 22:41
Я пытаюсь использовать to.period для преобразования данных миллисекунд в данные уровня обычных секунд, однако конечный результат имеет конечные миллисекунды dput(head(x$Mid,20)) structure(c(3228.5, 3228.5, 3228.5, 3229, 3229, 3229, 3229.5, 3229.5, 3229.5, 3229, 3229.5, 3229.5, 3229.5, 3230, 3228.5,....
11 Мар 2021 в 22:19
У меня есть набор данных акций в формате xts, в котором есть данные за один год на уровне поминутно. Мне нужно рассчитать доходность, но только за периоды на одну и ту же дату. каков был бы наиболее эффективный способ не рассчитывать доходность, избегая при этом результатов сегодняшнего первого на....
11 Мар 2021 в 08:01
У меня два XTS на одинаковые даты. Когда я сравниваю эти два, результат исключает последнюю строку: например, и a, и b имеют 20 дат и один столбец. a> b, однако дает только 19 строк a <- structure(c(2433.3, 2423, 2408.85, 2390, 2592.25, 2492.95, 2447, 2397, 2298.95, 2286, 2306.3, 2301.8, 2342, 23....
r xts
10 Мар 2021 в 11:52
Я создаю несколько объектов xts, сохраняю их как файлы csv, загружаю на облачную платформу Google, ..., создаю словарь Python, загружаю словарь и получаю результаты (сразу несколько исходных файлов .......
4 Мар 2021 в 17:39
Я хотел бы объединить 3 объекта xts разной длины в один xts с 3 столбцами и проиндексировать даты первого объекта xts. a_xts <- xts(4:10, Sys.Date()+4:10) b_xts <- xts(c(7:12), Sys.Date()+4:9) c_xts <- xts(15:18, Sys.Date()+4:7) Я хочу сохранить индексные даты a_xts. Объединенные xts должны выгляд....
1 Мар 2021 в 19:50
В основном проблема, описанная здесь, Построение объекта xts с использованием ggplot2 Но я не могу адаптировать его для построения двух серий, код следующий: dates <- c("2014-10-01", "2014-11-01", "2014-12-01", "2015-01-01", "2015-02-01") values1 <- as.numeric(c(1,2,3,4,5)) values2 <- as.numeric(c(1....
26 Фев 2021 в 03:21
> vols vol_tr vol_yz vol_cl vol_iv 2021-01-22 0.06260922 0.09798388 0.09861034 NA 2021-01-25 0.09783596 0.10595096 0.10121109 0.1362547 2021-01-26 0.10485836 0.10672985 0.10117991 0.1388527 2021-01-27 0.08284200 0.10742612 0.09586469 0.1509771 2021-01-28 0.08452010 0....
r xts
4 Фев 2021 в 17:27
Мне нужно запустить анализ с 10 утра до 4 вечера. Оригинальные данные проводятся с 9 утра до 5 часов вечера, каждый день в течение одного года. Как включить только указанный период времени для анализа? Окно в зоопарке не помогает. Структура (C (0, 7.12149266486255E-05, 0,000142429853297251, 0,000213....
14 Янв 2021 в 07:34
Из-за ошибок в моей базе данных / экспорте у меня несовместимая метка времени - иногда с секундами, иногда без - как я могу легко ее унифицировать? например read_csv с X1 = col_datetime (format = "% d.% m ........
12 Янв 2021 в 16:07
Я берусь за новый проект, охватывающий большие наборы данных временных рядов, из которых зависимые вычисления передаются в блестящее приложение. Поэтому меня интересует эффективность. Операции .......
7 Янв 2021 в 17:50
У меня есть даты в формате 192607 192608 И хотите преобразовать их, чтобы они были в следующем формате и могли использоваться для объекта xts 1926-07-01 1926-08-01 Я пробовал работать с as.date и paste (), но не смог заставить их работать. Помощь очень ценится. Спасибо!!....
6 Янв 2021 в 18:04